自分の発動した「海晶乙女雪花｣の『①：自分フィールドの「マリンセス」リンクモンスターが戦闘・効果で破壊された場合、そのモンスター１体を対象として発動できる。そのモンスターよりリンクマーカーの数が少ない「マリンセス」リンクモンスター１体をリンク召喚扱いとしてEXデッキから特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは自分フィールドに存在する限り、相手の効果を受けない』効果によって特殊召喚されている「海晶乙女コーラルアネモネ」を、自分の発動した「強制転移」の効果によって、モンスターのコントロールが入れ替わり、その「海晶乙女コーラルアネモネ」を相手がコントロールする状態となりました。

この場合、適用されている『この効果で特殊召喚したモンスターは自分フィールドに存在する限り、相手の効果を受けない』効果はどうなりますか？

「海晶乙女雪花」の効果によって特殊召喚された「マリンセス」と名のついたリンクモンスターは、自分のモンスターゾーンに存在する限り、『この効果で特殊召喚したモンスターは自分フィールドに存在する限り、相手の効果を受けない』効果が適用されている状態となります。

質問の状況のように、そのモンスターのコントロールが相手に移った場合、その効果の適用はなくなりますので、相手のカードの効果は通常通り受ける事になります。

なお、その後、そのモンスターのコントロールが再び自分に戻ったとしても、『この効果で特殊召喚したモンスターは自分フィールドに存在する限り、相手の効果を受けない』効果が再び適用される事はありません。