相手の「ウィングド・ライノ」が、自分のモンスターゾーンに表側表示で存在する「機甲忍者アクア」を対象に攻撃を宣言しました。

自分が魔法＆罠ゾーンにセットされている「機甲忍法フリーズ・ロック」を表にして、『自分フィールド上に「忍者」と名のついたモンスターが存在する場合、セットされたこのカードを相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。その攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する』効果を発動した時、相手がチェーンして「ウィングド・ライノ」の『罠カードが発動した時に発動する事ができる。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを持ち主の手札に戻す』効果を発動した場合、「機甲忍法フリーズ・ロック」の効果はどうなりますか？

質問の状況の場合、「機甲忍法フリーズ・ロック」のカードの発動にチェーンして、攻撃モンスターである「ウィングド・ライノ」が持ち主の手札に戻っていますので、「機甲忍法フリーズ・ロック」の効果処理によって、攻撃を無効にする事はできません。

この場合、『バトルフェイズを終了する』処理も適用されませんが、「機甲忍法フリーズ・ロック」のカード自体は魔法＆罠ゾーンに表側表示で残りますので、『自分フィールド上にこのカードと「忍者」と名のついたモンスターが存在する限り、相手フィールド上の全てのモンスターは表示形式を変更できない』効果は適用される状態となります。