自分の墓地の「Kozmo－エピローグ」の『②：墓地のこのカードを除外して発動できる。このターン、自分の「Kozmo」モンスターの戦闘で自分が戦闘ダメージを受ける場合に１度だけ、代わりにその数値分だけ自分のLPを回復する』効果を発動しているターンです。

この状況で、自分の「Kozmo－ダークプラネット」が相手プレイヤーを直接攻撃した際に、相手が「ディメンション・ウォール」の『相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。この戦闘によって自分が受ける戦闘ダメージは、かわりに相手が受ける』を発動した場合、「Kozmo－エピローグ」の効果は適用されますか？

相手の発動した「ディメンション・ウォール」の効果が適用される場合、相手の代わりに自分が戦闘ダメージを受ける事になります。

質問の状況の場合、自分の「Kozmo－ダークプラネット」の攻撃の際に相手の「ディメンション・ウォール」が発動しており、『自分の「Kozmo」モンスターの戦闘で自分が戦闘ダメージを受ける場合』にあたりますので、『代わりにその数値分だけ自分のLPを回復する』効果が適用されます。
（この場合、攻撃力4000の「Kozmo－ダークプラネット」の直接攻撃による戦闘ダメージを自分が代わりに受ける状況ですので、自分は4000ライフポイント回復する事になります。）