「DD魔導賢者ニコラ」の『①：このカードがPゾーンで破壊された場合、自分フィールドの「DDD」モンスター１体を対象として発動できる。そのモンスターを持ち主の手札に戻し、自分のエクストラデッキから表側表示の「DD」Pモンスターを２体まで選んで自分のPゾーンに置く。そのカードのP効果はこのターン発動できない』モンスター効果の対象として、「DDD制覇王カイゼル」を選択しました。

その発動にチェーンして「強制脱出装置」が発動し、対象の「DDD制覇王カイゼル」が持ち主の手札に戻っている場合、処理はどうなりますか？

質問の状況のように、「DD魔導賢者ニコラ」のモンスター効果の処理時に、対象として選択した「DDD」と名のついたモンスターがフィールドに存在しなくなっている場合、『そのモンスターを持ち主の手札に戻し』の処理を適用する事ができませんので、『自分のエクストラデッキから表側表示の「DD」Pモンスターを２体まで選んで自分のPゾーンに置く』処理も適用されません。