自分の墓地の「ライトロード・サモナー ルミナス」を対象として、「闇の進軍」の『①：自分の墓地の「ライトロード」モンスター１体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。その後、手札に加えたそのモンスターの元々のレベルの数だけ、自分のデッキの上からカードを除外する』効果を発動しました。

その発動にチェーンして、相手が「王宮の鉄壁」を発動した場合、効果処理はどうなりますか？

質問の状況の場合、チェーンして発動した「王宮の鉄壁」の『①：このカードが魔法＆罠ゾーンに存在する限り、お互いにカードを除外できない』効果が適用されている状態で、「闇の進軍」の効果を処理を行う事になります。

その場合、対象の「ライトロード・サモナー ルミナス」は通常通り手札に加わりますが、『その後、手札に加えたそのモンスターの元々のレベルの数だけ、自分のデッキの上からカードを除外する』処理は適用されません。
（この場合、対象のモンスターを手札に加える処理にて、「闇の進軍」の処理が完了した扱いとなります。）

なお、「王宮の鉄壁」の効果が適用されている場合には、「闇の進軍」の発動を行う事自体ができません。
（自分の墓地の「ライトロード・アーク ミカエル」を対象として発動する事もできません。）