相手の魔法＆罠ゾーンに「王宮の鉄壁」が表側表示で存在し、『①：このカードが魔法＆罠ゾーンに存在する限り、お互いにカードを除外できない』効果が適用されています。

この状況で、相手がエクストラデッキからモンスターの特殊召喚に成功した場合、墓地の「迷い風」の『②：このカードが墓地に存在し、相手のエクストラデッキからモンスターが特殊召喚された場合に発動できる。このカードを自分フィールドにセットする。この効果でセットしたこのカードはフィールドから離れた場合に除外される』効果を発動する事はできますか？

質問の状況のように、「王宮の鉄壁」の効果が適用されている場合でも、墓地の「迷い風」の効果を発動し、自分の魔法＆罠ゾーンにセットする事はできます。

なお、その後、そのセットされた「迷い風」が破壊されフィールドを離れる際に、「王宮の鉄壁」の効果が適用されている場合には、その「迷い風」は除外されず、墓地へ送られる事になります。