自分のペンデュラムゾーンに「オッドアイズ・ファントム・ドラゴン」が表側表示で存在し、自分のモンスターゾーンに「オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン」が表側表示で存在しています。

この状況で、「オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン」の『①：自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、自分フィールドの「オッドアイズ」モンスター１体を対象として発動できる。そのモンスターはこのターンに１度だけ戦闘・効果では破壊されない。この効果は相手ターンでも発動できる』モンスター効果を発動し、「オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン」自身を対象としました。

そのモンスター効果の発動にチェーンして「コズミック・サイクロン」が発動し、ペンデュラムゾーンの「オッドアイズ・ファントム・ドラゴン」が除外された事で、自分のペンデュラムゾーンに「オッドアイズ」と名のついたカードが存在しなくなった場合、処理はどうなりますか？

質問の状況の場合でも、対象となった「オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン」自身に、『そのモンスターはこのターンに１度だけ戦闘・効果では破壊されない』モンスター効果は通常通り適用されます。