「ダーク・シムルグ」が自分のモンスターゾーンに表側表示で存在しています。

この状況で、「黒い旋風」の『①：自分フィールドに「BF」モンスターが召喚された時にこの効果を発動できる。そのモンスターより低い攻撃力を持つ「BF」モンスター１体をデッキから手札に加える』効果の発動にチェーンして、「くず鉄の像」の『①：相手フィールドの既に表側表示で存在している魔法・罠カードがその効果を発動した時に発動できる。そのカードを破壊する。発動後このカードは墓地へ送らず、そのままセットする』効果を発動した場合、処理はどうなりますか？

質問の状況のように「ダーク・シムルグ」の効果が適用されている場合、カードをセットする事はできませんので、「くず鉄の像」の『発動後このカードは墓地へ送らず、そのままセットする』処理は適用されず、発動後は通常通り墓地へ送られる事になります。

なお、その場合でも、『そのカードを破壊する』処理は通常通り適用される事になります。（質問の状況の場合、「黒い旋風」は破壊される事になりますので、『そのモンスターより低い攻撃力を持つ「BF」モンスター１体をデッキから手札に加える』処理は適用されません。）