自分のモンスターゾーンに存在するモンスターが、表側守備表示の「クローラー・スパイン」1体のみ、という状況です。

この状況で、相手の「天穹のパラディオン」の『②：自分フィールドの「パラディオン」リンクモンスター１体を対象として発動できる。このターン、自分はそのモンスターでしか攻撃できず、そのモンスターが相手モンスターとの戦闘で相手に与える戦闘ダメージは倍になる』モンスター効果の発動にチェーンして、自分が「星遺物の交心」の『①：自分フィールドに「クローラー」モンスターが存在し、相手モンスターの効果が発動した時に発動できる。その効果は「相手フィールドの表側表示モンスター１体を選んで持ち主の手札に戻す」となる』効果を発動した時、相手がチェーンして「サンダー・ブレイク」を発動し、「クローラー・スパイン」を破壊しました。

この場合、効果処理はどうなりますか？

質問の状況の場合、相手の「天穹のパラディオン」のモンスター効果がチェーン1、自分の「星遺物の交心」がチェーン2、相手の「サンダー・ブレイク」がチェーン3として処理されています。

まず、「サンダー・ブレイク」の処理が行われ、「クローラー・スパイン」が破壊され、次に、「星遺物の交心」の効果が適用され、「天穹のパラディオン」のモンスター効果の処理は『相手フィールドの表側表示モンスター１体を選んで持ち主の手札に戻す』処理に変わります。

最後に、「天穹のパラディオン」のモンスター効果の処理が行われる際に、相手プレイヤーは、自身から見て相手となるプレイヤー（＝「星遺物の交心」を発動したプレイヤー）のモンスターゾーンに表側表示で存在するモンスターを選び、手札に戻す処理を行う事になりますが、表側表示のモンスターが1体も存在しない状態となっていますので、手札に戻す処理も結果的に行われず、「天穹のパラディオン」のモンスター効果の処理が完了します。