自分の墓地に「ペロペロケルペロス」が存在し、自分の手札に「冥府の使者ゴーズ」が存在しています。（自分フィールドにはカードが１枚もない状態です。）

この時、戦闘または相手の効果で自分がダメージを受けた時、「ペロペロケルペロス」と「冥府の使者ゴーズ」の効果をどちらも発動する事はできますか？

できます。

質問の状況の場合、まずはチェーン１として、墓地の「ペロペロケルペロス」の『①：このカードが墓地に存在し、戦闘または相手の効果で自分がダメージを受けた場合、墓地のこのカードを除外し、フィールドのカード１枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する』効果を発動します。
次に、チェーン２として、手札の「冥府の使者ゴーズ」の『自分フィールド上にカードが存在しない場合、相手がコントロールするカードによってダメージを受けた時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる』効果を発動する事ができます。

なお、一連のチェーン処理が終了した後、特殊召喚された「冥府の使者ゴーズ」の『この方法で特殊召喚に成功した時、受けたダメージの種類により以下の効果を発動する。●戦闘ダメージの場合、自分フィールド上に「冥府の使者カイエントークン」（天使族・光・星７・攻／守？）を１体特殊召喚する。このトークンの攻撃力・守備力は、この時受けた戦闘ダメージと同じ数値になる。●カードの効果によるダメージの場合、受けたダメージと同じダメージを相手ライフに与える』効果が発動する事になります。