相手モンスターの直接攻撃宣言時に、自分の墓地の「幻影騎士団ダーク・ガントレット」の『②：自分フィールドにカードが存在しない場合、相手モンスターの直接攻撃宣言時に墓地で発動できる。このカードは効果モンスター（戦士族・闇・星４・攻３００／守６００）となり、モンスターゾーンに守備表示で特殊召喚する（罠カードとしては扱わない）。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される』効果を発動し、その発動にチェーンして相手が「D.D.クロウ」の効果を発動し、その「幻影騎士団ダーク・ガントレット」を除外しました。

その場合、効果処理はどうなりますか？

質問の状況のように、墓地にて効果を発動した「幻影騎士団ダーク・ガントレット」が効果処理時に墓地に存在しなくなっている場合、効果処理は適用されません。
（効果モンスターとなり、モンスターゾーンに特殊召喚される事はありません。）